Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хар-ка осн методов оценки кредитоспособности заемщика

Читайте также:
  1. IV этап— методика клинической оценки состояния питания пациента
  2. Q]3:1: Какое из указанных действий не относится к объективной стороне применения запрещенных средств и методов ведения войны?
  3. VII. Укажите, под какими номерами перечислены общие условия, определяющие выбор методов воспитания
  4. Алгоритмы методов сжатия
  5. Анализ. Синтез. Экспертные оценки. Мнения специалистов.
  6. В нашем Центре разработана целая СИСТЕМА методов для очищения, оздоровления и омоложения тела; очищения и исцеления Души; активизации ДУХА, МОНАДЫ, СВЕРХМОНАДЫ.
  7. ВВП как основная макроэкономическая категория. Методы расчета и оценки динамики ВВП.

Основной метод снижения(минимизации) риска –анализ кредитоспособности заемщика, т.е. анализ возможности вернуть заемные средства в срок и в полном объеме. Кредитоспособность - это такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств; это способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. В разных странах и банках имеются значительные отличия в подходах и методах оценки кредитоспособности.

В РФ, банки чаще всего используют следующие 4 метода оценки кредитоспособности заемщика:

1.Оценка кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов, характеристик, соотношения различных статей баланса и их динамику. Чаще всего используют 7 групп коэффициентов:Показатели:платежеспособности,ликвидности,оборотн.капитала,задолженности,обслуживанию долга, деловой активности, рентабельности

2.Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков (в отличие от предыдущего метода, расчет строится не на сальдовых отчетных показателях, а на основе фактических показателей характеризующих оборот средств у клиента в отчетном периоде). Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока средств у заемщика, за период обычно соответствующий сроку ссуды. Модель анализа денежного потока построена на группе элементов притока и оттока средств, по сферам управления предприятием. Основные сферы: управление прибылью предприятия, запасами и расчетами, финансовыми обязательствами, налогами и инвестициями, соотношением собственного и заемного капитала. Если клиент имеет устойчивое превышение притока на оттоком средств, то это свидетельствует о его финансовой устойчивости и о его кредитоспособности в целом.

3.Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска. Деловой риск - это риск связанный с тем, что кругооборот фонда заемщика, может не завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. Анализ такого риска, позволяет прогнозировать достаточность источника погашения ссуды.

4.Оценка кредитоспособности по линейной модели Альтмана - это так называемый “Z” анализ, т.е. ранжирование изучаемых объектов по 2 группам:1.Группы фирм- потенциальных банкротов.2.Успешные фирмы.Модель включают следующие оценочные показатели: -отношение оборотного капитала к совокупным активам. -отношение нераспределенной прибыли к совокупным активам. -отношение группы доходов к совокупным активам. -отношение рыночной оценки капитала к балансовой оценки суммарной задолженности. -Отношение объема продаж к балансовой оценки суммарной задолженности.

Переменные показатели с весовыми коэффициентами включаются в расчет общего показателя: .Если у предприятия значения “z” меньше этого числа, то оно относится к группе предприятий -потенциальных банкротов.

Недостатки методики:1.Невсегда можно знать показатели рыночной оценки капитала(котировки акций компании).2.Есть значения “z”, когда модель не работает.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Структура пассивов коммерческого банка. | Инфляция как многофакторн процесс. Ее сущность, виды и типы | Ссудные операции коммерческих банков. Классификация ссуд | Функции кредита. Роль в экономике. | Коммерческие банки в России | Структура активов коммерческого банка. Основные виды рисков в банковской деятельности. Управление рисками. | Эволюция форм стоимости. Роль денег в современной экономике | Осн операции коммерч банков. Орг стр-ра коммерч банка | Характеристика денежной системы современной России | Типы денежных систем. Осн эл-ты, черты и тенденции развития совр ден систем |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формы и виды кредита| Деньги в ф-ии средства обращения. Бум и кредитн деньги

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)