Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Повышение эф-ти кред процесса при управлении рисками банка.

Читайте также:
  1. I. Порядок организации учебного процесса
  2. II. Повышение и понижение стоимости капитала, его высвобождение и связывание
  3. II. Порядок выполнения работы на разработку технологического процесса изготовления детали методом холодной листовой штамповки.
  4. III. 13.1. Понятие о воображении, его основных видах и процессах
  5. III. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательного процесса по иностранному языку.
  6. III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
  7. IV. Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования

Тонкая очистка. Устойчивость и соответственно надежность каждого отдельного банка во многом опред-ся надежностью его системы упр-я рисками. Банки принимают риски, чтобы обеспечить доходность д-ти и рост ст-ти банка в соответствии со своей стратегией. Поэтому система упр-я рисками банка это не преграда на пути рисков, она должна представлять собой «сито», которое пропускает только риски, обеспечивающие требуемую доходность. При этом в системе риск-ориентированного внутреннего контроля под контролем понимается всякое действие, предпринимаемое органом упр-я для повышения вероятности того, что установленные цели орга-и будут достигнуты.

Для большинства рос-х банков осн вид доходной д-ти кред операции, поэтому очень значимой явл система упр-я кред- риском.

Начнем анализ схемы сверху. Создаваемые банком резервы на возможные потери по ссудам и СК, поддерживаемый против принимаемого кред риска, призваны в осн снизить влияние кред потерь на фин уст-ть банка, если эти потери произойдут. Поэтому с точки зрения ограничения кред риска рассматриваемый контроль. На этом же уровне лежат и методики, применяемые банком для расчета резервов и требований к СК. Чувствительность контроля к принятию кред риска будет зависеть от того, на основе каких моделей определяются требования к СК и проводится расчет резервов. Чем более точные модели внутренних рейтингов и кред портфеля используют банки, тем точнее можно рассчитать и требования к создаваемым резервам.

Следующий уровень обороны параметры кред продуктов, которые в общем-то относятся к стратег-м и операц-м факторам риска, но могут усиливать и даже вызывать кред риски. Ср-ва контроля этого уровня уже частично позволяют ограничить принятие кред риска «на входе», но в основном они также призваны уменьшить величину потерь при реализации кред риска.

На третьем уровне лежат методики внутр-х рейтингов, которые банк применяет для оценки кредитос-ти заемщиков. Надежные методики определения вероятности дефолта заемщика позволяют снизить частоту реализации кред риска. При использовании внутренних рейтингов для расчета требований к СК рейтинг должен захватывать и часть предыдущего уровня, а именно включать рейтинг кред продукта и обеспечения. Третий уровень обороны явл ключевым, поэтому Базельский комитет предъявляет опреде требования к проверке того, насколько хороши и насколько правильно работают методики (модели)

Анализ эф-ти рейтинг-го процесса и ее взаимосвязь с упр-ем кред риском. Процесс рейтинг-й оценки явл ключевым в кред процессе, поскольку обеспечивает и контроль риска, и основу для кред менеджмента. Компоненты процесса рейтинга включают: анализ кач-ва данных; анализ процедур использования моделей в рейтинговом процессе; анализ системы отчетности и процедур рассмотрения проблем.

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретические основы и понятия формирования кредитного портфеля банка | Сводная опенка качества кредитного портфеля | Современные концепции управления кредитным портфелем коммерческих банков. | Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования. | Классификация кредитных требований в соответствии с Базель 2, Базель 3. | Система риск-менеджмента в процессе реализации политики управления рисками. | Понятие кредитного риска. Типология банковского кредитного риска. Методы управления кредитным риском. | Совр методы оценки кред риска. Измерение банковск кред риска по методологии VaR. | Оценка и прогнозирование совокуп риска кред портфеля банка | Упр-е риском отдельного кредита. Методы упр-я проблемными кредитами. Внутренний рейтинг в системе упр-я кред риском. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Совершенствование методики расчета кред рисков по корпорат-м клиентам.| Способы обеспечения возврата кредита

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)