Читайте также:
|
|
Рисунок 8 - график зависимости регрессионных остатков от объясняющей переменной
По полученному графику сложно предположить наличие явления гетероскедостичности.
Для уточнения проводим тест ранговой корреляции Спирмана.
Рассчитаем теоретические значения по уравнению регрессии и найдем остатки. Ранжируем совокупность по возрастанию.
х5 | Остатки | Остатки по модулю | rang Х3 | rang e3 | Di | Di² |
806,0190482 | 806,0190482 | -47 | ||||
-1027,949192 | 1027,949192 | -55 | ||||
275,4282445 | 275,4282445 | -19 | ||||
327,6824167 | 327,6824167 | -21 | ||||
469,7105441 | 469,7105441 | -29 | ||||
-182,5528929 | 182,5528929 | -11 | ||||
1081,424912 | 1081,424912 | -53 | ||||
577,3953528 | 577,3953528 | -32 | ||||
-809,5499647 | 809,5499647 | -40 | ||||
-1577,485884 | 1577,485884 | -56 | ||||
-851,7033101 | 851,7033101 | -41 | ||||
1080,340263 | 1080,340263 | -47 | ||||
810,4533186 | 810,4533186 | -37 | ||||
-67,73694804 | 67,73694804 | |||||
-1261,919101 | 1261,919101 | -49 | ||||
-258,3346647 | 258,3346647 | -5 | ||||
1212,057981 | 1212,057981 | -45 | ||||
-925,5985828 | 925,5985828 | -36 | ||||
707,8172288 | 707,8172288 | -25 | ||||
-692,2127974 | 692,2127974 | -23 | ||||
1056,991484 | 1056,991484 | -37 | ||||
161,1348083 | 161,1348083 | |||||
1368,689529 | 1368,689529 | -42 | ||||
1171,863425 | 1171,863425 | -37 | ||||
45,983201 | 45,983201 | |||||
182,2117529 | 182,2117529 | |||||
-103,9966105 | 103,9966105 | |||||
53,75255826 | 53,75255826 | |||||
384,7572203 | 384,7572203 | |||||
119,3190131 | 119,3190131 | |||||
157,4897879 | 157,4897879 | |||||
-947,8947667 | 947,8947667 | -23 | ||||
452,5165853 | 452,5165853 | |||||
312,6423927 | 312,6423927 | |||||
-676,9108744 | 676,9108744 | -7 | ||||
236,5534472 | 236,5534472 | |||||
849,3488557 | 849,3488557 | -14 | ||||
-117,9753084 | 117,9753084 | |||||
551,3360744 | 551,3360744 | |||||
-412,3940383 | 412,3940383 | |||||
-131,0801868 | 131,0801868 | |||||
-427,2001559 | 427,2001559 | |||||
-212,3642348 | 212,3642348 | |||||
-138,4038273 | 138,4038273 | |||||
-1870,854365 | 1870,854365 | -22 | ||||
335,2272412 | 335,2272412 | |||||
-591,5225234 | 591,5225234 | |||||
-535,2045033 | 535,2045033 | |||||
3,509589506 | 3,509589506 | |||||
966,1731969 | 966,1731969 | -6 | ||||
-869,2512998 | 869,2512998 | -2 | ||||
-772,5478584 | 772,5478584 | |||||
314,0405717 | 314,0405717 | |||||
-1229,252335 | 1229,252335 | -9 | ||||
-420,2005575 | 420,2005575 | |||||
-548,5377784 | 548,5377784 | |||||
-147,376343 | 147,376343 | |||||
467,8379132 | 467,8379132 | |||||
143,2518942 | 143,2518942 | |||||
462,7658582 | 462,7658582 | |||||
770,8978348 | 770,8978348 | |||||
187,1404166 | 187,1404166 | |||||
-547,9734273 | 547,9734273 | |||||
-519,2085881 | 519,2085881 | |||||
-81,86452488 | 81,86452488 | |||||
76,68713199 | 76,68713199 | |||||
776,6063489 | 776,6063489 | |||||
Тогда
Если коэффициент корреляции для генеральной совокупности равен нулю, то статистика
имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы v=n-2. Следовательно, если наблюдаемое значение t-статистики превышает табличное, то необходимо отклонить гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции , а следовательно, и об отсутствии гетероскедастичности.
В нашем примере статистика Стьюдента равна:
Табличное значение статистики Стьюдента составит t(0,05; 65)=1,997.
Таким образом, мы получили, что расчетное значение меньше табличного, следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедостичности подтверждается на уровне значимости 5%.
Проведем эмпирическую оценку уравнению регрессии, при помощи теста Голдфелда – Квандта.
Рисунок 9 - первые 25 упорядоченных значений Х5
Рисунок 10 –Вывод итогов для первой подвыборки Х5
Q´ = 18044313,19
Рисунок 11 – последние 25 значений для Х5
Рисунок 12 –Вывод итогов для последней подвыборки Х5
Q´´ = 8647312,307
Найдем F наблюдаемое
Fнабюл =18044313,19/8647312,307=2,08
По таблице Фишера-Снедекора находим Fкритическое со степенями свободы (n-k-1)
Fкрит =1,998
Так как Fнаблюд > Fкрит, то гипотеза об отсутствии гетероскетодостичности отклоняется.
Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав