Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перевес при использовании фильтра тренд-портфеля

Читайте также:
  1. В случае замены масла, без масляного фильтра вам потребуется 850 мл масла.
  2. Выполнение фильтрации
  3. Задание 2. Использование макроса для фильтрации записей формы
  4. Задание 2. Поиск с использованием фильтра «по выделенному».
  5. Замена масла в двигателе и масляного фильтра
  6. Использование расширенного фильтра
  7. КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 3.2.6. Инфильтративный туберулез легких

Как повлияет критерий выбора портфеля на перевес в рамках системы канала Дончиана? Это можно определить двумя способами. Во-первых, вы можете протестировать, как фильтр выбора портфеля влияет на перевес для выбран-

 

 


 

 

Рисунок 5-3. Изменение Edge ratio в зависимости от количества дней при использовании фильтра тренд-портфеля

 


 

E-ratio


2,0

 

1,8


 

1,6

 

1,4

 

1,2

 

1,0

0,8

0,6

 

0,4

 

0,2

 

0

 

 

Количество дней

 

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.


 

 

Глава 5. Торговля с перевесом 83

 

ных случайным образом входов, после чего сравнить их с базовым показателем перевеса 1,0 для случайных входов без фильтрования.

Во-вторых, вы можете совместить фильтр только с нашими входными сигналами, чтобы определить, как он влияет на показатель перевеса наших сигналов про- рыва.

Тест 70 000 случайных входов с фильтром тренд- портфеля демонстрирует знаменательный показатель E70, равный 1,27. Этот показатель даже превышает E70 для входного сигнала, что является четким индикатором того, что наш алгоритм выбора портфеля повышает пере- вес системы.

Использование фильтра тренд-портфеля существенно повышает вероятность движения в направлении сделки, проведенной на прорыве. В нашем случае E70 вырос с 1,20 до 1,33. Как показано на рисунке 5-3, использование филь- тра вместе с прорывом изменяет форму и наклон кривой перевеса.

Обратите внимание, насколько ровнее кривая на рисунке 5-3 по сравнению с рисунком 5-2 и насколько вырос пока- затель перевеса после добавления этого фильтра. Как пока- зано на рисунке, показатель E120 составляет около 1,6.

Причиной такого результата послужил отказ от сделок на прорывах в направлении, противоположном долгосроч- ному движению тренда. Эти сделки приводили к большому количеству движений против изначальной позиции, так как прорывы, возникающие в противоположном тренду направлении, вряд ли будут продолжаться значительное время. Эти прорывы также показывают, что рынок нахо- дится в состоянии, неблагоприятном для системы каналов Дончиана.


 

 

84 Путь Черепах

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Торговые риски трейдеров | Наблюдение за состоянием рынка | Становится горячо | Первая награда за рекорд | Думайте в категориях вероятности | Игры в любимчиков | Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления | Нестабильная основа | Рискованный бизнес | Низкая отдача |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Элементы перевеса| Поддержка и сопротивление

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)