Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взгляд на волатильность S&P 500

Читайте также:
  1. I.1.2.Философия: взгляд изнутри
  2. IX. Взгляд из-под вуали
  3. VI. Взгляд, подход, ретроспекция и пара ловких приемов из запасов писателя
  4. XII. ВЗГЛЯД АНТРОПОЛОГА
  5. А. А. Бестужев «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года».
  6. АДАМ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИНОЙ ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА
  7. Аро не пошевельнулся. И даже не отвел взгляд. Замер как статуя и не подавал никаких признаков жизни.

Применима ли эта концепция к S&P 500?

Хотя не может быть никаких сомнений в том, что эта техника работает с 50-процентной экспансией волатильности, мы можем значительно ее улучшить. Как? Используя кое-что, о чем мы уже знаем, — воздействие TDW. Следующий набор данных показывает, как работают прорывы вола­тильности по дням недели для S&P 500. Выход с рынка — такой же, как в примере с бондами, показанном ранее. Очевидно, в некоторые дни торго­вать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.8 по 4.12 показывают сигналы на по­купку по дням недели, а рисунки с 4.13 по 4.17 показывают сигналы на про­дажу по дням недели.


Рисунок 4.8Торговля по понедельникам.

Рисунок 4.18 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни, кро­ме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был чет­верг и отчасти пятница, но это представлено в следующей сводке. Это не­плохая система, и она сделала $227,822 с 75-процентной точностью при 1,333 сделках и имела очень маленькое проседание, составившее всего $13,737. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь.

Рисунок 4.9 Торговля по вторникам.

Рисунок 4.10 Торговля по средам.

 

 

Рисунок 4.11 Торговля по четвергам.

Рисунок 4.12 Торговля по пятницам.

 

Рисунок 4.13 Тест по сделкам шорт: понедельник.

Проницательный и думающий трейдер должен бы задать вопросы, на­пример: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процент­ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше дер­жать позицию в более бычьи/медвежьи дни?»

Рисунок 4.14Тест по сделкам шорт: вторник.

 

 

Рисунок 4.15 Тест по сделкам шорт: среда.

Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследо­вания окупаются, приводится на рисунке 4.19. Он показывает использова­ние предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуще­ствляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200 процентах от диапазона, который

Рисунок4.16 Тест по сделкам шорт: четверг.

 

Рисунок 4.17 Тест по сделкам шорт: пятница.

Рисунок 4.18 Торговля в наиболее влиятельные дни.

 

Рисунок 4.19 Исследования окупаются!

вычитается из цены открытия. Здесь мы видим большое отличие: в то вре­мя как эта система фактически делает немного меньше денег ($14,000), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увели­чивается до $251, тогда как количество сделок сокращается на 46 процен­тов!


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Понимание рыночной структуры | Определение промежуточных максимумов и минимумов | Почему это важно | Все, что вам нужно знать о циклах | Естественный цикл изменения диапазона | Важность цены открытия для минимума или максимума дня | Там, где тренд с вами — вторая ценовая фигура силовой игры | Для роста прибылей нужно время. | Все дело во времени | Прорывы волатильности — прорыв моментума |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Простые дневные прорывы диапазонов| Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)